Erneut sieht Josef Ackermann, CEO der Deutschen Bank, das Ende der Kreditkrise herannahen. Schon bei seiner ersten Prognose im April dieses Jahres lag er damit falsch.
Robert Litterman, Managing Director für quantitative Resourcen bei Goldman Sachs Asset Management, sagte bei einer Konferenz in Monaco, dass die Verluste des Fonds in 2007 darauf zurückzuführen seien, dass zuviele quantitative Hedge Fonds nach den gleichen mathematischen Modellen gehandelt haben und der Markt dadurch einseitig wurde.
Steigende �lpreise sind Gesprächsthema und �rgernis in den Industrienationen. Wie immer in solchen Situationen überschlagen sich Politiker und haben schnelle Lösungen parat. Dabei werden auch gezielt Falschinformationen gestreut, Hauptsache es dient dem eigenen 'Argument'.
Erfolgsgebühren und illiquide Strategien (Kommentar)
Die SEC versendet derzeit Verfügungen an einige High-Yield Fonds, um zu erfahren, wie und nach welchen Methoden Bewertungen für illiquide und wenig gehandelte Vermögenswerte vorgenommen wurden.