Sortino Ratio
Das Sortino Ratio, entwickelt von Frank Sortino, ist eine Abwandlung des Sharpe Ratios. Im Gegensatz zu Sharpe berücksichtigt Sortino nur die negative Volatilität (Standardabweichung), während bei Sharpe jegliche Volatilität â??auch positive- mit Risiko gleichgesetzt wird. Da eine positive Volatilität häufig sogar gewünscht ist, bietet das Sortino Ratio ein differenzierteres MaÃ? für die Rendite im Verhältnis zum Risiko. Siehe auch:
[ Standardabweichung ] [ Volatilität ]
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